svenskaFIRE

Tjäna, Spara, Slösa(!?) och Investera => Investera => Ämnet startat av: MiljardärInnan90 skrivet 11 augusti 2018 kl. 12:40:02

Titel: Hur investerar du?
Skrivet av: MiljardärInnan90 skrivet 11 augusti 2018 kl. 12:40:02
Jag investerar både i aktier på Stockholmsbörsen och i fonder. Aktiedelen är den mest intressanta. Är programmerare till yrket och kunde därför inte låta bli att skriva ett program som ska tala om för mig hur jag ska investera. Gjorde detta genom att köra simuleringar på historiskt data från 2002-2017. I princip bygger strategin på att köpa aktier som gått bra en tid och behålla dom så länge dom går bra. Simuleringarna indikerar en genomsnittlig årlig avkastning på 35%. Blir spännande att se hur det går. Än så länge ligger jag +18%. Började i november 2017. Betydligt bättre än index än så länge :)
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Ibland gör man rätt skrivet 11 augusti 2018 kl. 20:37:13
Brände mig rejält på olje och guldaktier för 7-8 år sedan. Idiotiskt men sånt är livet. Nu kör jag Lysa 100% indexfonder samt XACT Högutdelande.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 15 augusti 2018 kl. 13:28:05
Coolt! Som indexkramare och inbiten "man kan inte förutsäga framtiden"-anhängare så hoppas jag att du ärligt vill redovisa hur det går, hade vart superkul att få följa!
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Ibland gör man rätt skrivet 17 augusti 2018 kl. 09:23:28
Coolt! Som indexkramare och inbiten "man kan inte förutsäga framtiden"-anhängare så hoppas jag att du ärligt vill redovisa hur det går, hade vart superkul att få följa!

Det gör jag mer än gärna. Följ mig på iblandgormanratt.blogspot.com. Där kommer jag redovisa varje månad hur det går.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: MiljardärInnan90 skrivet 18 augusti 2018 kl. 22:20:08
Redovisar gärna hur det går. :) Tappade lite nyligen då Paradox och Tethys kom med svaga rapporter.

Utveckling från starten 2017-11-01 till dagens datum:

Min aktieportfölj: +15,7%
SIXRX: 3,5%
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: MiljardärInnan90 skrivet 19 augusti 2018 kl. 10:06:26
Kommer skriva om hur det går med aktieportföljen här: miljardarinnan90.wordpress.com
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Mumrik skrivet 19 augusti 2018 kl. 11:10:52
...behålla dom så länge dom går bra.

Vad har du för stop loss?  Hur definierar du ”går bra”?  :) (inte dryg, bara nyfiken)

Jag har allt i en aktieportfölj sedan 2014. Det har gått mycket bra, men så har den perioden varit särskilt fin också. Just nu har jag ca 20% i reda pengar inför en sättning. Jag har läst en drös böcker (Graham, Lynch, Bernstein) och är mest inspirerad av Lynchs strategi (investera i det du förstår dig på, gör mycket research och ha tålamod). Detta kombinerat med en viss kallsinnighet gentemot svängningar på börsen (jag är inte så känslosam och är inte en tävlingsmänniska) har gett bra resultat. Det hjälper att jag har en rejäl inkomstpotential i framtiden ockå, samt låga utgifter.

Jag var med i Paradox från början. Det har varit en fantastiskt trevlig resa...  ;D Räknar med att behålla några hundra aktier i det långa loppet, men har swingat lite på sistone.

Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Ekonomitankar skrivet 21 augusti 2018 kl. 12:22:28
Ca 80% i fonder, där försöker jag följa trenden. Så går igenom med jämna mellanrum och byter om de presterar dåligt.

Sen en utdelningsportfölj.  Alltså utdelande aktier, och jag kommer få knappt 30.000 kr i utdelningar i år om jag inte gör något drastiskt.  Denna portfölj avser jag fylla på i med jämna mellanrum.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 22 augusti 2018 kl. 07:33:53
Utveckling från starten 2017-11-01 till dagens datum:

Min aktieportfölj: +15,7%
SIXRX: 3,5%

Härligt! Med indexstrategin så ligger jag hittills på ungefär 6,50% CAGR i dagsläget. Är nöjd med det med tanke på att arbetsinsatsen brukar ligga på runt en förmiddag/år. Börsen har ju däremot gott väldigt bra så misstänker att man får skruva ner förväntningarna något inför framtiden.

Kommer skriva om hur det går med aktieportföljen här: miljardarinnan90.wordpress.com

Såg att du inte låg med på blogglistan så lägger till dig där!


Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: MiljardärInnan90 skrivet 2 september 2018 kl. 22:20:32
Mumrik, min stop loss beror på flera faktorer. Hur volatil aktien varit senaste året. Vilken trend börsen ligger i för tillfället sett till MA200 tex. Men mellan 15 och 30 procent brukar stop loss vara.  Jag äger ofta aktierna lång tid pga denna generösa stop loss.. Går bra definierar jag som 30% mer än SIXRX gett senaste året.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: MiljardärInnan90 skrivet 2 september 2018 kl. 22:23:43
Tack för tillägget i blogglistan Mr Fire. Har precis gjort ett nytt inlägg i bloggen om hur det gått i augusti. Tyvärr inte så bra men ingen fara på taket. Simuleringarna har visat att resan blir lite skakig. :)
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 11 september 2018 kl. 09:01:53
Tack för tillägget i blogglistan Mr Fire. Har precis gjort ett nytt inlägg i bloggen om hur det gått i augusti. Tyvärr inte så bra men ingen fara på taket. Simuleringarna har visat att resan blir lite skakig. :)

Självklart!  :)
Vi får köra uppföljning här i tråden en gång om året så får vi se hur strategierna står sig mot varandra!
Såg att dina simuleringar var i tidsperioden 2002-2017, är inte det är för kort intervall?
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 12 september 2018 kl. 12:32:02
Utveckling från starten 2017-11-01 till dagens datum:

Min aktieportfölj: +15,7%
SIXRX: 3,5%

Härligt! Med indexstrategin så ligger jag hittills på ungefär 6,50% CAGR i dagsläget. Är nöjd med det med tanke på att arbetsinsatsen brukar ligga på runt en förmiddag/år. Börsen har ju däremot gott väldigt bra så misstänker att man får skruva ner förväntningarna något inför framtiden.

Kommer skriva om hur det går med aktieportföljen här: miljardarinnan90.wordpress.com

Såg att du inte låg med på blogglistan så lägger till dig där!


Hur gör du för att beräkna din CAGR då jag antar att du nysparar med jämna mellanrum? Nyfiken!
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 13 september 2018 kl. 21:22:00
Beräknar CAGR som Vn/Vo^(1/t)-1
där
Vn = värdet i portföljen nu
Vo = pengar jag stoppat in
t =  tiden jag investerat

Vad tänkte du på med nysparandet? Missar jag något?  :-X
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 14 september 2018 kl. 10:38:20
Beräknar CAGR som Vn/Vo^(1/t)-1
där
Vn = värdet i portföljen nu
Vo = pengar jag stoppat in
t =  tiden jag investerat

Vad tänkte du på med nysparandet? Missar jag något?  :-X

Som jag förstått det fungerar detta bara för att beräkna CAGR för en klumpsumma. När du regelbundet tillför kapital så har varje delmängd förräntat sig en individuell tid, du får alltså olika t för varje ny insättning. Och det växer snabbt till en ekvation som bara kan lösas numeriskt;

https://math.stackexchange.com/questions/129203/how-to-calculate-cagr-for-shares-bought-at-different-times

http://boards.fool.com/cagr-with-multiple-purchases-24925285.aspx?sort=whole

http://forum.valuepickr.com/t/how-to-calculate-cagr-of-stocks/15299
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 15 september 2018 kl. 09:27:35
Ja det är förstås helt korrekt, men det blir ju en matematisk övning från helvetet om man som jag månadssparar och ibland dessutom puttar in extra  :)
Så som jag beräknar CAGR så får jag ett momentanvärde av genomsnittet för alla delmängder för hela portföljen under alla år jag sparat.
Måttet blir ju egentligen en fingervisning på hur min strategi fungerar vilket skulle kunna användas i jämförelse med andra alternativ.
T.ex. just nu har jag fått 6,5% i avkastning varje år jag investerat istället för att ha pengarna i cash.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 16 september 2018 kl. 09:43:46
Ja det är förstås helt korrekt, men det blir ju en matematisk övning från helvetet om man som jag månadssparar och ibland dessutom puttar in extra  :)
Så som jag beräknar CAGR så får jag ett momentanvärde av genomsnittet för alla delmängder för hela portföljen under alla år jag sparat.
Måttet blir ju egentligen en fingervisning på hur min strategi fungerar vilket skulle kunna användas i jämförelse med andra alternativ.
T.ex. just nu har jag fått 6,5% i avkastning varje år jag investerat istället för att ha pengarna i cash.

Hehe, lite det jag var inne på  :D

Ju längre tiden går, ju sämre CAGR kommer du få relativt verkligheten, förutsatt att börsen går upp. Bara du är medveten om detta är det ju egentligen inget problem. Men jag önskar att det fanns något smidigt sätt att till exempel månadsvis föra in alla sina transaktioner för att således räkna fram en korrekt CAGR.

Kanske ett projekt för framtiden? ...
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 27 september 2018 kl. 12:41:55
Ju längre tiden går, ju sämre CAGR kommer du få relativt verkligheten, förutsatt att börsen går upp.

Det här förstår jag inte riktigt, vill du utveckla?

Jag ser inte riktigt problemet med att mäta som jag gör, jag vet hur mycket jag stoppat in totalt, hur mycket det det är värt nu och hur länge jag har sparat. Utifrån det kan jag sen beräkna just nu värdet av genomsnittsavkastningen/år.
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 29 september 2018 kl. 13:01:11
Ju längre tiden går, ju sämre CAGR kommer du få relativt verkligheten, förutsatt att börsen går upp.

Det här förstår jag inte riktigt, vill du utveckla?

Jag ser inte riktigt problemet med att mäta som jag gör, jag vet hur mycket jag stoppat in totalt, hur mycket det det är värt nu och hur länge jag har sparat. Utifrån det kan jag sen beräkna just nu värdet av genomsnittsavkastningen/år.

Läste du länkarna jag postade? Speciellt denna diskuterar just precis detta: https://boards.fool.com/cagr-with-multiple-purchases-24925285.aspx?sort=whole

Om du bara använder formeln CAGR = (Slutvärde / Startvärde) ^ (1 / antal år sparat) - 1, då förutsätter det att du sparat allt från tiden t=0. Om du exempelvis sparar återkommande i en fond, så för varje insättning så kommer en mindre andel av dina sparade pengar ha sparats från t=0. Är du med mig på detta?

Om du då tittat på formeln, så förstår du snabbt att vad du då räknar ut är något helt annat än CAGR. Svaret kommer bli en procentsats i samma storleksordning som riktiga CAGR, men att på något sätt förlita sig på detta är klart förrädiskt då det är falsk matematik.

Jag kan tyvärr inte bevisa detta matematiskt och det verkar inte heller särskilt enkelt att korrekt beräkna CAGR med flera insättningar matematiskt, excel har en funktion som heter XIRR som beräknar detta numeriskt.

Men för att visa detta med exempel,

Ponera att du började investera för 2 år sedan då du satte in 100 kr. Efter ett år satte du in 100 kr ytterligare. Nu är totala värdet 250 kr.

Om vi räknar på ditt sätt så blir då CAGR = (250/200)^(1/2)-1 = = 0,118 = 11,8%. Detta förutsätter att du satte in 200 kr vid t = 0, vilket inte är sant. Istället har du egentligen en kortare förräntningstid för att nå slutvärdet 250 kr. Och med ett mindre t i ekvationen så blir CAGR högre. Alltså kommer du konsekevent att underprestera genom att räkna på ditt sätt, förutsatt att börsen går upp. Om börsen går ner så kommer du överprestera. Allt detta hänger på att du använder ett felaktigt tidsspann i beräkningen.

Ponera istället att du satte in 100 kr för 2 år sedan och idag sätter du in 100 kr ytterligare. CAGR blir då likt ovan = (250/200)^(1/2)-1 = = 0,118 = 11,8%.
Nu blir det tydligt hur missvisande detta felaktiga "CAGR" är. Det riktiga här vore att betrakta det som två investeringar där den första har en CAGR = (150/100)^(1/2)-1 = 0,2247 = 22,47 % och den andra har inte hunnit förränta sig något ännu.

Är du med på hur jag menar?



Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 30 september 2018 kl. 20:10:05
Tycker detta med CAGR är så intressant så jag spenderade halva dagen igår åt att fundera och räkna på några egna köp. För att visa med ett exempel ur min egen portfölj, mina köp i BRK.B, som jag i princip månadssparat i sen 8 mars 2017. Hoppas bilagan funkar.

Falsk CAGR avser hur jag tror du räknar, mr.Fire. Där har jag helt enkelt räknat ut CAGR som om allt vore köpt den 8 mars 2017.

Sedan jämför du med CAGR för varje enskilt köp, och inser snabbt att äkta CAGR måste vara betydligt högre än 12,81%. Du ser även formeln för detta högst upp i bilden.

Jag tror även jag lyckats beräkna äkta CAGR för hela värdepappret. Jag har helt enkelt räknat fram en Vikt, alltså hur stor andel av mina totala köp som köpts vid ett visst tillfälle. För senaste köpet är det då = abs(G10)/abs(sum(g10:g25)).

Sedan tar jag vikten gånger CAGR för varje köp och får då ett bidrag till totala CAGR. Sedan summerar jag alla dessa bidrag och får vad jag tror är riktiga CAGR för hela värdepappret, 27,23%. Tyvärr kan jag inte bevisa detta matematiskt men det känns i varje fall hyfsat rätt. Vad min magkänsla nu är värd...

Vad tror du om detta?

Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 11 oktober 2018 kl. 15:15:37
Funderar nu starkt på att gå över till en fondportfölj med 80% aktier, 10% korta räntor och 10% långa räntor. detta för att frigöra mer tid från att behöva följa börsen som jag rimligtvis bör göra som aktieägare i enskilda bolag.

Har nu utdelningsaktier men det är ju som bekant ett fel á la mental bokföring att tro att det har någon egentlig fördel gentemot ett index.

Jag satsar ju på att bli fri, då vill jag inte behöva lägga särskilt mycket tid på att läsa om aktier och börsen. Då byter jag bara ett yrke mot ett annat egentligen.

Sårar ju min stolthet lite granna att jag ändå inbillat mig att min nuvarande strategi på något sätt är överlägsen billiga indexfonder men ju mer jag tänker på det desto mer övertygad blir jag om att jag bör byta. Speciellt efter att ha läst inlägget om uttagsstrategier på rikatillsammans.

Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: mrFIRE skrivet 19 oktober 2018 kl. 08:19:21
Tycker detta med CAGR är så intressant så jag spenderade halva dagen igår åt att fundera och räkna på några egna köp. För att visa med ett exempel ur min egen portfölj, mina köp i BRK.B, som jag i princip månadssparat i sen 8 mars 2017. Hoppas bilagan funkar.

Falsk CAGR avser hur jag tror du räknar, mr.Fire. Där har jag helt enkelt räknat ut CAGR som om allt vore köpt den 8 mars 2017.

Sedan jämför du med CAGR för varje enskilt köp, och inser snabbt att äkta CAGR måste vara betydligt högre än 12,81%. Du ser även formeln för detta högst upp i bilden.

Jag tror även jag lyckats beräkna äkta CAGR för hela värdepappret. Jag har helt enkelt räknat fram en Vikt, alltså hur stor andel av mina totala köp som köpts vid ett visst tillfälle. För senaste köpet är det då = abs(G10)/abs(sum(g10:g25)).

Sedan tar jag vikten gånger CAGR för varje köp och får då ett bidrag till totala CAGR. Sedan summerar jag alla dessa bidrag och får vad jag tror är riktiga CAGR för hela värdepappret, 27,23%. Tyvärr kan jag inte bevisa detta matematiskt men det känns i varje fall hyfsat rätt. Vad min magkänsla nu är värd...

Vad tror du om detta?


Snyggt Frilosofen! Och ursäkta sent svar!
CAGR blir verkligen knepigt om man gör kontinuerliga investeringar. Extra tydligt blir det i ditt exempel om man har sparat 100 kr för två år sedan och sedan sätter in en hundring till precis innan man beräknar CAGR. Tycker frågan landar i om sann CAGR är intressant eller inte? Vad säger egentligen siffran? Är det värt besväret att räkna ut för varje delmängd? Beräkningen för en hel portfölj bli ju förstås ännu värre.

Är med på att min beräkning blir helt missvisande om man skall jämföra mot någon CAGR som är korrekt beräknad. Men som fingervisning om nuläget känns det ok. Det jag är intresserad av är hur mina pengar har förändrats över tid d.v.s. hur mycket jag har stoppat in och hur mycket det är värt idag. Att den ter sig olika beroende på uppgång/nedgång utgör bara en utjämnande effekt. Önskar att jag hade mer tid att fördjupa mig i sånt här  :) Men precis som min privatekonomi och investeringar så gillar jag att hålla det enkelt.

Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 19 oktober 2018 kl. 08:56:59
Tycker detta med CAGR är så intressant så jag spenderade halva dagen igår åt att fundera och räkna på några egna köp. För att visa med ett exempel ur min egen portfölj, mina köp i BRK.B, som jag i princip månadssparat i sen 8 mars 2017. Hoppas bilagan funkar.

Falsk CAGR avser hur jag tror du räknar, mr.Fire. Där har jag helt enkelt räknat ut CAGR som om allt vore köpt den 8 mars 2017.

Sedan jämför du med CAGR för varje enskilt köp, och inser snabbt att äkta CAGR måste vara betydligt högre än 12,81%. Du ser även formeln för detta högst upp i bilden.

Jag tror även jag lyckats beräkna äkta CAGR för hela värdepappret. Jag har helt enkelt räknat fram en Vikt, alltså hur stor andel av mina totala köp som köpts vid ett visst tillfälle. För senaste köpet är det då = abs(G10)/abs(sum(g10:g25)).

Sedan tar jag vikten gånger CAGR för varje köp och får då ett bidrag till totala CAGR. Sedan summerar jag alla dessa bidrag och får vad jag tror är riktiga CAGR för hela värdepappret, 27,23%. Tyvärr kan jag inte bevisa detta matematiskt men det känns i varje fall hyfsat rätt. Vad min magkänsla nu är värd...

Vad tror du om detta?


Snyggt Frilosofen! Och ursäkta sent svar!
CAGR blir verkligen knepigt om man gör kontinuerliga investeringar. Extra tydligt blir det i ditt exempel om man har sparat 100 kr för två år sedan och sedan sätter in en hundring till precis innan man beräknar CAGR. Tycker frågan landar i om sann CAGR är intressant eller inte? Vad säger egentligen siffran? Är det värt besväret att räkna ut för varje delmängd? Beräkningen för en hel portfölj bli ju förstås ännu värre.

Är med på att min beräkning blir helt missvisande om man skall jämföra mot någon CAGR som är korrekt beräknad. Men som fingervisning om nuläget känns det ok. Det jag är intresserad av är hur mina pengar har förändrats över tid d.v.s. hur mycket jag har stoppat in och hur mycket det är värt idag. Att den ter sig olika beroende på uppgång/nedgång utgör bara en utjämnande effekt. Önskar att jag hade mer tid att fördjupa mig i sånt här  :) Men precis som min privatekonomi och investeringar så gillar jag att hålla det enkelt.


Hej!

Nej problemet uppstår ju såklart först om du råkar jämföra äpplen och päron. Exempelvis mot en fond som redovisar sin avkastning som CAGR. Då kanske du egentligen presterat bättre men ditt jämförelsetal kommer ge dig att du presterat sämre. Håller du bara tungan rätt i mun är det egentligen inget problem så länge du själv vet vad du menar  ;).
Titel: SV: Hur investerar du?
Skrivet av: Frilosofen skrivet 13 augusti 2019 kl. 08:46:02
För närvarande har jag landat inedan fondfördelning. Månadssparar regelbundet och försöker inte tajma marknaden. Balanserar om 1-2 gånger per år. Försöker ta tillvara på följande principer som jag tyckt mig se bevis för kunna överavkasta/högre Sharpe-kvot gentemot index över tid, med liten krydda i form av grön energi som jag tror ligger i korten för framtiden:

* Diversifiering
* Ca 10% räntor (Buffett)
* Småbolag
* Investmentbolag
* Fastighetsbolag
* Grön energi

Landar då i följande fondfördelning:

Fond
Spiltan Räntefond Sverige 2,5%
AMF Räntefond Lång 2,5%
Handelsbanken Realräntefond 2,5%
Spiltan Högräntefond 2,5%
AMF Aktiefond Småbolag 10%
SEB Sverige Indexfond 10%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 5%
DNB Fund Renewable Energy Retail A 5%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 10%
Avanza Global 30%
Avanza Emerging Markets 10%